PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSET с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSET (Principal Quality ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSET returned 8.47%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности PSET и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

PSET

1 день
0.59%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
1.58%
С начала года
2.37%
1 год
6.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.63%

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		2.37%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%8.29%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between PSET and PBUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between PSET and PBUS shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и PBUS

Секторы
PSET
PBUS

Технологии

38.5%
38.9%

Промышленность

19.0%
8.1%

Финансовые услуги

13.8%
10.9%

Здравоохранение

10.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Энергетика

1.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

PSET
38.5%
PBUS
38.9%

Промышленность

PSET
19.0%
PBUS
8.1%

Финансовые услуги

PSET
13.8%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

PSET
10.8%
PBUS
8.4%

Коммуникационные услуги

PSET
6.6%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.5%
PBUS
9.9%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
PBUS
1.7%

Энергетика

PSET
1.4%
PBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
PBUS
4.4%

Недвижимость

PSET

-

PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

PSET

-

PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с JQUAPSET с SCHD
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

PSET vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSETPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.67

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.31

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.36

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

10.09

-8.50

PSET vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSET и PBUS

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-33.15%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-9.02%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-19.07%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-25.40%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.09%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.11%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и PBUS

Principal Quality ETF (PSET) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 3.14% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.22%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.17%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.76%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.16%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.28%

-1.19%

Сравнение комиссий PSET и PBUS

PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и PBUS

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.69%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and PBUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (3.22%) compared to PSET (3.14%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs 8.47% for PSET. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for PSET.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.69% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор