PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSET с LCAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP).

PSET и LCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. LCAP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSET и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSET и LCAP

2026 (YTD)2025
PSET
Principal Quality ETF		-8.20%13.49%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		-1.05%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью -1.05%.

PSET

1 день
0.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-7.98%
1 год
6.17%
3 года*
10.86%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.96%

LCAP

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.21%
1 год
18.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с XLKPSET с QUALPSET с SCHDPSET с SPYPSET с QQQ
Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с PYLCAP с IGLCAP с PQDILCAP с PREFLCAP с BYRELCAP с BTEC

Сравнение комиссий PSET и LCAP

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.

LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF
PSET
Principal Quality ETF

Доходность на риск

PSET vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETLCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.04

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.59

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.69

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

6.96

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LCAP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETLCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.95

-0.28

Корреляция

Корреляция между PSET и LCAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и LCAP

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности LCAP в 0.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSET
Principal Quality ETF		0.68%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSET и LCAP

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и LCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSETLCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-11.31%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.04%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-6.15%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-1.71%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.67%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и LCAP

Principal Quality ETF (PSET) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеют волатильность 5.14% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSETLCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.21%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.68%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

17.58%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.58%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.58%

+0.44%