PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с LCAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. PSET is passively managed, while LCAP is actively managed. Over the past year, PSET returned 8.25% vs 27.27% for LCAP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSET charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.

Доходность

Сравнение доходности PSET и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью 12.02%.

PSET

1 день
0.80%
1 месяц
2.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.82%

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и LCAP

2026 (YTD)2025
PSET
Principal Quality ETF		0.31%13.49%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%

Correlation

The correlation between PSET and LCAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.86

The correlation between PSET and LCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSET и LCAP

Секторы
PSET
LCAP

Технологии

37.9%
36.0%

Промышленность

19.1%
6.1%

Финансовые услуги

14.3%
12.5%

Здравоохранение

10.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
13.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.6%

Энергетика

1.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.4%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

PSET
37.9%
LCAP
36.0%

Промышленность

PSET
19.1%
LCAP
6.1%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
LCAP
12.5%

Здравоохранение

PSET
10.8%
LCAP
9.3%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
LCAP
11.0%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
LCAP
13.3%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
LCAP
1.6%

Энергетика

PSET
1.4%
LCAP
3.8%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
LCAP
1.4%

Недвижимость

PSET

-

LCAP
1.6%

Коммунальные услуги

PSET

-

LCAP
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с BTECLCAP с TEXN

Доходность на риск

PSET vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETLCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.14

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.02

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.94

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

12.03

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа LCAP равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETLCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.14

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.59

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PSET и LCAP

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и LCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETLCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-11.31%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-9.32%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.87%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-1.61%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.27%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и LCAP

Principal Quality ETF (PSET) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеют волатильность 3.06% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETLCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.98%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.16%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.82%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.88%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.88%

+1.17%

Сравнение комиссий PSET и LCAP

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и LCAP

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности LCAP в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.62%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and LCAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.06%) compared to LCAP (2.98%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs LCAP's -11.31%.

On 1-year performance, LCAP leads with 27.27% vs 8.25% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 27.27% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

PSET has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.10% for LCAP.

PSET is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.29% for LCAP.

LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и LCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор