PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.73%/yr vs 15.00%/yr for ILCB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности PSET и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.73% против 15.00% соответственно.

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between PSET and ILCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between PSET and ILCB shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и ILCB

Секторы
PSET
ILCB

Технологии

37.9%
35.5%

Промышленность

19.1%
8.6%

Финансовые услуги

14.3%
11.7%

Здравоохранение

10.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.1%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Энергетика

1.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

PSET
37.9%
ILCB
35.5%

Промышленность

PSET
19.1%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

PSET
10.8%
ILCB
8.6%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
ILCB
10.1%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
ILCB
1.8%

Энергетика

PSET
1.4%
ILCB
3.5%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
ILCB
4.8%

Недвижимость

PSET

-

ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

PSET

-

ILCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

PSET vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.35

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.20

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.10

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

14.24

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.35

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PSET и ILCB

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-51.53%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-9.09%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-19.05%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-25.47%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-35.30%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.67%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.24%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.97%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и ILCB

Principal Quality ETF (PSET) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 3.01% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.88%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.10%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.02%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.13%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.16%

-0.10%

Сравнение комиссий PSET и ILCB

PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и ILCB

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSET and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSET has higher volatility (3.01%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.00% vs 12.73% for PSET. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.00% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for PSET.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.63% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор