PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSET returned 8.86%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSET charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности PSET и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%7.70%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between PSET and HLAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between PSET and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSET и HLAL

Секторы
PSET
HLAL

Технологии

37.9%
50.4%

Промышленность

19.1%
4.6%

Финансовые услуги

14.3%
0.0%

Здравоохранение

10.8%
10.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
16.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.6%

Сырьевые материалы

3.3%
2.5%

Энергетика

1.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.9%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

PSET
37.9%
HLAL
50.4%

Промышленность

PSET
19.1%
HLAL
4.6%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

PSET
10.8%
HLAL
10.5%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
HLAL
5.6%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
HLAL
2.5%

Энергетика

PSET
1.4%
HLAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
HLAL
2.9%

Недвижимость

PSET

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

PSET

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

PSET vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
3.33

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
4.62

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

4.30

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

19.85

-17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

3.33

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.89

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PSET и HLAL

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-33.57%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-10.20%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-21.67%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-23.18%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.07%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.00%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.20%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и HLAL

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 3.01%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.70%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.95%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

13.17%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.60%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

20.21%

-2.15%

Сравнение комиссий PSET и HLAL

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и HLAL

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and HLAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to PSET (3.01%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 8.86% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

PSET has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.44% for HLAL.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Principal and Wahed. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор