PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSET с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Grizzle Growth ETF (DARP).

PSET и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSET и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSET и DARP

2026 (YTD)202520242023
PSET
Principal Quality ETF		-8.20%7.27%17.65%8.80%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

PSET

1 день
0.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-7.98%
1 год
6.17%
3 года*
10.86%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.96%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с XLKPSET с QUALPSET с SCHDPSET с SPYPSET с QQQ
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий PSET и DARP

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
PSET
Principal Quality ETF

Доходность на риск

PSET vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.19

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.74

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

4.15

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

17.03

-15.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.19

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.13

-0.46

Корреляция

Корреляция между PSET и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и DARP

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSET
Principal Quality ETF		0.68%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSET и DARP

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSETDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-30.27%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.92%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-8.02%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.84%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.88%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и DARP

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 5.14%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSETDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.11%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

19.29%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

29.51%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

26.41%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

26.41%

-8.39%