PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSET returned 8.10%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности PSET и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

PSET

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
8.10%
10 лет*
12.53%

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-2.30%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%4.74%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between PSET and BIBL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.74

The correlation between PSET and BIBL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и BIBL

Секторы
PSET
BIBL

Технологии

38.5%
31.9%

Промышленность

19.0%
27.2%

Финансовые услуги

13.8%
8.5%

Здравоохранение

10.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
0.3%

Сырьевые материалы

3.3%
4.3%

Энергетика

1.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.4%

Недвижимость

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

PSET
38.5%
BIBL
31.9%

Промышленность

PSET
19.0%
BIBL
27.2%

Финансовые услуги

PSET
13.8%
BIBL
8.5%

Здравоохранение

PSET
10.8%
BIBL
4.1%

Коммуникационные услуги

PSET
6.6%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

PSET
5.5%
BIBL
0.3%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
BIBL
4.3%

Энергетика

PSET
1.4%
BIBL
6.0%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
BIBL
0.4%

Недвижимость

PSET

-

BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

PSET

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с SCHDPSET с JQUA
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

PSET vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSETBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.62

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.45

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

4.85

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

20.62

-19.63

PSET vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSET и BIBL

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-36.12%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.94%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-20.60%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-30.85%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

0.00%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.00%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.10%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и BIBL

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 4.28%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.97%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.79%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.56%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

19.79%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.12%

-3.02%

Сравнение комиссий PSET и BIBL

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и BIBL

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.64%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and BIBL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to PSET (4.28%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.80% vs 8.10% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.80% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.64% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Principal and Inspire. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор