Сравнение PSEP с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
PSEP и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSEP и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSEP и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | -1.12% | 11.85% | 12.44% | 18.84% | -3.74% | 8.85% | 8.48% | 4.62% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%.
PSEP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSEP и LQDH
PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Доходность на риск
PSEP vs. LQDH — Ранг доходности на риск
PSEP
LQDH
Сравнение PSEP c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEP | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.76 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.91 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEP | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSEP и LQDH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEP и LQDH
PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок PSEP и LQDH
Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSEP | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -24.63% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -3.85% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -7.08% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.73% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.70% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.76% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEP и LQDH
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSEP | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 1.54% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 2.25% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 4.11% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 4.43% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 6.45% | +3.78% |