PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September aims to provide investors with returns matching the price return of the S&P 500 ETF Trust, up to a predetermined cap, while offering a buffer against a specified percentage of losses over a defined period.

Эмитент
Innovator
Дата выпуска
30 авг. 2019 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Index
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$861M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDHPSEP с ARRPSEP с POCTPSEP с PAUG

Доходность

График доходности PSEP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции PSEP — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,564.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) показал доход в 4.91% с начала года и 14.71% за последние 12 месяцев.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PSEP по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PSEP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.69%-0.05%-2.14%4.81%1.67%-0.04%4.91%
20251.60%-0.33%-2.96%-0.29%3.79%2.87%1.61%1.64%1.70%0.58%0.53%0.66%11.85%
20241.06%2.53%1.33%-0.96%2.68%0.94%0.64%0.85%1.31%-0.57%2.80%-0.75%12.44%
20234.23%-1.51%2.16%1.08%0.45%5.01%2.57%-0.69%-2.76%-1.02%5.58%2.67%18.84%
2022-1.95%-1.40%2.35%-4.59%0.84%-2.81%3.93%0.71%-5.50%4.56%3.44%-2.75%-3.74%
2021-0.79%1.12%2.61%1.37%0.53%0.61%0.24%0.41%-2.06%3.13%-0.52%1.96%8.85%

Метрики бенчмарка

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.48, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2019.

  • This ETF participated in 46.71% of S&P 500 Index downside but only 46.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.48 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.21%
Бета
0.48
R²
0.90
Участие в росте
46.47%
Участие в снижении
46.71%

Комиссия

Комиссия PSEP составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PSEP имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск PSEP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PSEPБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.24

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.07

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.93

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

13.52

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 17.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-17.90%март 2020 г.
1mo 2d3mo 23d
4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа 2025 года2025
-9.92%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 29d
3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022
-9.80%июнь 2022 г.
5mo 12d7mo 19d
1y 26dянв. 2022 г. - янв. 2023 г.
Откат 2023 года2023
-5.45%окт. 2023 г.
2mo 27d21d
3mo 18dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2020 года2020
-4.63%сент. 2020 г.
20d1mo 13d
2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Показатели просадок

PSEPБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-56.78%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-9.10%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-18.90%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-25.43%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.74%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-10.72%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.97%

-1.20%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PSEP

Добавьте Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PSEP