PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSEP с ARR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) is Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSEP returned 9.36%/yr vs -8.20%/yr for ARR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью 3.25%.

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

ARR

1 день
-1.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.25%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.59%
3 года*
3.67%
5 лет*
-8.20%
10 лет*
-3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEP и ARR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%8.48%4.62%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		3.25%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%14.22%

Correlation

The correlation between PSEP and ARR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.46

The correlation between PSEP and ARR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDH
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

PSEP vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.02

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.40

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.19

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.41

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

3.97

+15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.02

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

-0.28

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

-0.11

+1.07

Просадки

Сравнение просадок PSEP и ARR

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSEPARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-80.12%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-16.79%

+12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-45.79%

+35.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-66.68%

+56.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-61.49%

+61.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-33.12%

+31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

5.95%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и ARR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 0.70%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSEPARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.11%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

18.00%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

23.43%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

29.04%

-20.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

34.21%

-24.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и ARR

PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.87%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSEP and ARR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARR has higher volatility (5.11%) compared to PSEP (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSEP dropped -17.90% vs ARR's -80.12%.

PSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEP и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор