Сравнение PSEP с OCTW
PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds - PSEP tracks the S&P 500 Index while OCTW tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSEP returned 9.37%/yr vs 8.92%/yr for OCTW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSEP charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for OCTW.
Доходность
Сравнение доходности PSEP и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 5.44%.
PSEP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
OCTW
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSEP и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 5.79% | 11.85% | 12.44% | 18.84% | -3.74% | 8.85% | 6.24% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 5.44% | 9.68% | 8.67% | 17.57% | 0.54% | 6.48% | 3.94% |
Correlation
The correlation between PSEP and OCTW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between PSEP and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEP vs. OCTW — Ранг доходности на риск
PSEP
OCTW
Сравнение PSEP c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSEP | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.88 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 14.64 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSEP и OCTW
Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEP | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -8.38% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.65% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -8.38% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | -8.38% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.12% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.81% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.72% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEP и OCTW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 0.90%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEP | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.04% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 3.92% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 4.90% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 6.32% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 6.11% | +3.94% |
Сравнение комиссий PSEP и OCTW
PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEP и OCTW
Ни PSEP, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PSEP and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTW has higher volatility (1.04%) compared to PSEP (0.90%). In terms of maximum drawdown, PSEP dropped -17.90% vs OCTW's -8.38%.
On 5-year performance, PSEP leads with 9.37% vs 8.92% for OCTW. On fees, OCTW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, PSEP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSEP has performed better with a 9.37% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.
PSEP and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSEP tracks S&P 500 Index, while OCTW tracks SPDR S&P 500 ETF Trust. They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for PSEP and 0.74% for OCTW.
PSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEP и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор