PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

PSEP и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и OCTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%6.15%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с ARRPSEP с LQDH
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с JEPQOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHDOCTW с SPMO

Сравнение комиссий PSEP и OCTW

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTW в 0.74%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

PSEP vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.80

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.70

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

9.08

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.34

-0.46

Корреляция

Корреляция между PSEP и OCTW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и OCTW

Ни PSEP, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и OCTW

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-8.38%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.86%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-8.38%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.93%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.84%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.10%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и OCTW

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.45%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.09%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

8.04%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

6.25%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

6.19%

+4.04%