PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSEP с OCTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds - PSEP tracks the S&P 500 Index while OCTW tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSEP returned 9.36%/yr vs 8.85%/yr for OCTW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSEP charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for OCTW.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.65%.

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

OCTW

1 день
-0.11%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.17%
1 год
12.50%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEP и OCTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%6.15%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.65%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%

Correlation

The correlation between PSEP and OCTW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between PSEP and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSEP и OCTW

Секторы
PSEP
OCTW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSEP
36.2%
OCTW
36.2%

Финансовые услуги

PSEP
11.9%
OCTW
11.9%

Коммуникационные услуги

PSEP
10.9%
OCTW
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSEP
10.1%
OCTW
10.1%

Здравоохранение

PSEP
8.4%
OCTW
8.4%

Промышленность

PSEP
8.1%
OCTW
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSEP
4.9%
OCTW
4.9%

Энергетика

PSEP
3.5%
OCTW
3.5%

Коммунальные услуги

PSEP
2.3%
OCTW
2.3%

Недвижимость

PSEP
1.9%
OCTW
1.9%

Сырьевые материалы

PSEP
1.8%
OCTW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDHPSEP с ARR
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHDOCTW с CGDV

Доходность на риск

PSEP vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPOCTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.56

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.79

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.43

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

17.68

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.48

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PSEP и OCTW

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и OCTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSEPOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-8.38%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.65%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-8.38%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-8.38%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.11%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-0.82%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.71%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и OCTW

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеют волатильность 0.70% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSEPOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.81%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

4.92%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

6.29%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

6.14%

+3.98%

Сравнение комиссий PSEP и OCTW

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и OCTW

Ни PSEP, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSEP and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTW has higher volatility (0.73%) compared to PSEP (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSEP dropped -17.90% vs OCTW's -8.38%.

On 5-year performance, PSEP leads with 9.36% vs 8.85% for OCTW. On fees, OCTW is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSEP has performed better with a 9.36% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.

PSEP and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSEP tracks S&P 500 Index, while OCTW tracks SPDR S&P 500 ETF Trust. They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for PSEP and 0.74% for OCTW.

PSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEP и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор