Сравнение PSEP с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PSEP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSEP и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSEP и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | -1.12% | 11.85% | 12.44% | 18.84% | -0.30% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
PSEP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSEP и JEPQ
PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
PSEP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PSEP
JEPQ
Сравнение PSEP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEP | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.93 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSEP и JEPQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEP и JEPQ
PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSEP и JEPQ
Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSEP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -20.07% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -11.58% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -4.89% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.55% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.36% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEP и JEPQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 2.95%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSEP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 6.08% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 10.52% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 18.54% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 16.91% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 16.91% | -6.68% |