PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSEP с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSEP returned 13.16%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSEP charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%12.44%18.84%-0.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between PSEP and JEPQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.87

The correlation between PSEP and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSEP и JEPQ

Секторы
PSEP
JEPQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

PSEP
36.2%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

PSEP
11.9%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

PSEP
10.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

PSEP
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

PSEP
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

PSEP
8.1%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

PSEP
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

PSEP
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

PSEP
2.3%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

PSEP
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

PSEP
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с LQDHPSEP с ARR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PSEP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.49

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.29

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.31

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

16.22

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.00

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PSEP и JEPQ

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSEPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-20.07%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-8.82%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-20.07%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.10%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-3.42%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.79%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSEPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.26%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

9.07%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

11.73%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

16.61%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

16.61%

-6.49%

Сравнение комиссий PSEP и JEPQ

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и JEPQ

PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSEP and JEPQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to PSEP (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSEP dropped -17.90% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 13.16% for PSEP. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSEP has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.00% for PSEP.

PSEP is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. PSEP tracks S&P 500 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for PSEP and 0.35% for JEPQ.

PSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEP и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор