PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSEP с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PSEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. PSEP is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, PSEP returned 13.16%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PSEP charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSEP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%12.44%14.27%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between PSEP and CAOS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.13

The correlation between PSEP and CAOS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSEP и CAOS

Секторы
PSEP
CAOS

Технологии

36.2%
33.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PSEP
36.2%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

PSEP
11.9%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

PSEP
10.9%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

PSEP
10.1%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

PSEP
8.4%
CAOS
9.6%

Промышленность

PSEP
8.1%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

PSEP
4.9%
CAOS
5.4%

Энергетика

PSEP
3.5%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

PSEP
2.3%
CAOS
2.6%

Недвижимость

PSEP
1.9%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

PSEP
1.8%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDH
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

PSEP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.24

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.98

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.49

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

6.22

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.24

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.21

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PSEP и CAOS

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSEPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-3.60%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-0.76%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-3.60%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.07%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-0.90%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.30%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и CAOS

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSEPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.26%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

1.03%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

1.52%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

4.26%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

4.26%

+5.86%

Сравнение комиссий PSEP и CAOS

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и CAOS

Ни PSEP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSEP and CAOS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEP has higher volatility (0.70%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, PSEP dropped -17.90% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, PSEP leads with 13.16% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSEP has performed better with a 13.16% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.

PSEP and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSEP is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for PSEP and 0.63% for CAOS.

PSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSEP и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор