PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

PSEP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.51%11.85%12.44%14.27%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

PSEP

1 день
1.60%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.26%
1 год
12.11%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий PSEP и CAOS

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

PSEP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.63

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.90

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.85

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

1.40

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.63

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.26

-0.38

Корреляция

Корреляция между PSEP и CAOS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и CAOS

Ни PSEP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и CAOS

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-3.60%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-3.60%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.93%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.90%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.18%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и CAOS

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.74%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

1.31%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

4.68%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

4.37%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

4.37%

+5.86%