PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

PSEP и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.51%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%8.48%4.62%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

PSEP

1 день
1.60%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.26%
1 год
12.11%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий PSEP и BAPR

И PSEP, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

PSEP vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.99

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

11.59

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSEP и BAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и BAPR

Ни PSEP, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и BAPR

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-23.91%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-9.19%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-15.58%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.66%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.38%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 2.93%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.45%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

4.26%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

11.90%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

11.54%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

13.25%

-3.02%