PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.62% соответственно.

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий PSECX и VIVIX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PSECX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.04

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

5.67

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между PSECX и VIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и VIVIX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и VIVIX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-59.30%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.29%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-17.12%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-36.80%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-6.36%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.31%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.48%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и VIVIX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.27%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.52%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.82%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.90%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

16.74%

-3.57%