Сравнение PSECX с UPDDX
PSECX (1789 Growth and Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. PSECX charges 2.02%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности PSECX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSECX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.28%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSECX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.26% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between PSECX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSECX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
PSECX
UPDDX
Сравнение PSECX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 112.11 | -111.55 |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и UPDDX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSECX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -0.33% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | 0.00% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -0.11% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSECX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 21.67% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 21.67% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 21.67% | -8.47% |
Сравнение комиссий PSECX и UPDDX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и UPDDX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.98% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSECX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSECX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор