Сравнение PSECX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.76% соответственно.
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и TWEIX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
PSECX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
PSECX
TWEIX
Сравнение PSECX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.91 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и TWEIX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и TWEIX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -39.30% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -8.86% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -13.69% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -32.82% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.90% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.17% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.35% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и TWEIX
1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PSECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.04% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.12% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 11.60% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 10.71% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.35% | -0.17% |