PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с SAIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSECX с SAIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSECX (1789 Growth and Income Fund) and SAIFX (ClearBridge Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PSECX returned 7.28%/yr vs 10.48%/yr for SAIFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSECX charges 2.02%/yr vs 0.56%/yr for SAIFX.

Доходность

Сравнение доходности PSECX и SAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у SAIFX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям SAIFX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.48% соответственно.

PSECX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.22%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.28%

SAIFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.04%
1 год
18.53%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSECX и SAIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		3.23%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		7.59%10.57%8.54%15.07%-6.41%25.88%5.93%28.68%-8.78%14.44%

Correlation

The correlation between PSECX and SAIFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2013 г.

0.87

The correlation between PSECX and SAIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

ClearBridge Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с COPLXPSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с DDVCXPSECX с TORYXPSECX с QRVLXPSECX с FDETX
Часто сравнивают с SAIFX:
SAIFX с ACSTXSAIFX с IDIVXSAIFX с AWSHXSAIFX с QQQSAIFX с OIEJXSAIFX с PMYYXSAIFX с VTV

Доходность на риск

PSECX vs. SAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SAIFX
Ранг доходности на риск SAIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c SAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXSAIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.90

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.74

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.72

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

10.87

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. SAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SAIFX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и SAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXSAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.90

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PSECX и SAIFX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки SAIFX в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и SAIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSECXSAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-53.58%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-7.11%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-17.65%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-19.79%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-35.51%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-1.88%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.73%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.78%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и SAIFX

1789 Growth and Income Fund (PSECX) и ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX) имеют волатильность 2.71% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSECXSAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.52%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

10.19%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

15.58%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

17.38%

-4.18%

Сравнение комиссий PSECX и SAIFX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии SAIFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и SAIFX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SAIFX в 11.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.98%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
SAIFX
ClearBridge Large Cap Value Fund		11.12%11.93%11.70%3.18%1.50%5.09%8.07%6.56%8.25%2.81%2.29%3.83%

Часто задаваемые вопросы

PSECX and SAIFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSECX has higher volatility (2.71%) compared to SAIFX (2.59%). In terms of maximum drawdown, PSECX dropped -31.13% vs SAIFX's -53.58%.

SAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSECX и SAIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор