Сравнение PSEC с SIVR
PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, PSEC returned -0.02%/yr vs 15.87%/yr for SIVR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции PSEC уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: -0.02% против 15.87% соответственно.
PSEC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -0.02%
SIVR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 114.25%
- 3 года*
- 46.03%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам PSEC и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -4.53% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 4.05% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between PSEC and SIVR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. SIVR — Ранг доходности на риск
PSEC
SIVR
Сравнение PSEC c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSEC | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.71 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.80 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSEC | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.95 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.59 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PSEC и SIVR
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -75.85% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -42.42% | +15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -42.42% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -42.42% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -42.42% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -36.52% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -47.85% | +32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 19.78% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и SIVR
Prospect Capital Corporation (PSEC) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 15.52% и 16.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 16.32% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 58.30% | -30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 58.84% | -25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 36.17% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 31.86% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и SIVR
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.25%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.25% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSEC and SIVR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.32%) compared to PSEC (15.52%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs SIVR's -75.85%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор