Сравнение PSEC с BBDC
PSEC (Prospect Capital Corporation) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PSEC in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, PSEC returned -13.87%/yr vs 6.45%/yr for BBDC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -2.86%.
PSEC
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 0.41%
BBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSEC и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -3.27% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | -5.06% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -2.86% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
Correlation
The correlation between PSEC and BBDC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between PSEC and BBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PSEC:
-$0.28
BBDC:
$0.66
PSEC:
5.20
BBDC:
5.06
PSEC:
$151.90M
BBDC:
$174.30M
PSEC:
-$59.07M
BBDC:
$149.47M
PSEC:
-$94.23M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. BBDC — Ранг доходности на риск
PSEC
BBDC
Сравнение PSEC c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSEC | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.33 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.73 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSEC и BBDC
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -48.45% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -12.28% | -14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -24.51% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -27.55% | -29.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -6.42% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -7.98% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 5.59% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и BBDC
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 6.34% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.53% | 15.12% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.82% | 18.60% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 19.39% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 24.21% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и BBDC
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, что больше доходности BBDC в 12.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.99% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.94% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSEC and BBDC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (10.61%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор