Сравнение PSDYX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDYX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 2.45% против 9.64% соответственно.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и USMV
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
PSDYX vs. USMV — Ранг доходности на риск
PSDYX
USMV
Сравнение PSDYX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 0.05 | +2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.25 | 0.15 | +8.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 1.02 | +1.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 0.06 | +8.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.56 | 0.25 | +35.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 0.05 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 0.62 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.37 | 0.67 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.85 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и USMV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и USMV
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и USMV
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDYX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -33.10% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -8.91% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -17.93% | +17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | -33.10% | +30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.87% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -2.88% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.03% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и USMV
Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDYX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 3.02% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 6.07% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 12.50% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 12.38% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 14.51% | -13.47% |