PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDSX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDSX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDSX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDSX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		0.05%3.67%4.43%4.69%-0.28%0.05%1.59%3.00%0.90%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSDSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

PSDSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.51%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с PSDSX:
PSDSX с FTSMPSDSX с PRTBXPSDSX с MUIIXPSDSX с PSYPXPSDSX с BUSIXPSDSX с NUSIXPSDSX с BBBIX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий PSDSX и CUTAX

PSDSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

PSDSX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDSX
Ранг доходности на риск PSDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDSX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDSXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.95

3.33

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.41

5.65

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.73

2.40

+1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

7.51

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

37.23

-26.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDSX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDSX на текущий момент составляет 3.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDSX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDSXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95

3.33

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

2.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.77

+0.27

Корреляция

Корреляция между PSDSX и CUTAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDSX и CUTAX

Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		3.57%3.57%4.06%3.57%1.70%0.50%1.21%2.51%2.18%1.50%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDSX и CUTAX

Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDSXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.03%

-1.79%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-0.40%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-1.79%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.40%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.22%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.08%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDSX и CUTAX

Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDSXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.38%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.63%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

0.89%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

1.03%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

0.93%

+0.16%