Сравнение PSDM с VGMS
PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSDM charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности PSDM и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSDM и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 3.59% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between PSDM and VGMS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDM vs. VGMS — Ранг доходности на риск
PSDM
VGMS
Сравнение PSDM c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 2.11 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и VGMS
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -2.46% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.39% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.31% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 3.21% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 3.21% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 3.21% | -1.20% |
Сравнение комиссий PSDM и VGMS
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и VGMS
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSDM and VGMS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.85% for PSDM.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for PSDM and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для PSDM и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор