Сравнение PSDM с PULS

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSDM и PULS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности PULS в 4.68%

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PULS.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.