PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с PJFV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PSDM и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и PJFV

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		1.34%18.65%24.13%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 1.34%.

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
2.63%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.34%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.86%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PSDM и PJFV

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.31

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.78

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

1.79

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

8.31

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PJFV равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.31

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.99

1.30

+1.70

Корреляция

Корреляция между PSDM и PJFV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и PJFV

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности PJFV в 0.68%

TTM2025202420232022
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.68%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и PJFV

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-18.15%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-12.81%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.88%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-2.18%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.75%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и PJFV

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.91%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

5.55%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

9.44%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

16.83%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

14.08%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

14.08%

-12.06%