Сравнение PSDM с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PSDM и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.57% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
PSDM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и PFRL
PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
PSDM vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PSDM
PFRL
Сравнение PSDM c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.67 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 0.81 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 0.72 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 6.57 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.67 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | 1.58 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и PFRL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и PFRL
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.91% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и PFRL
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -8.83% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -7.68% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.50% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.46% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.86% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и PFRL
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.75% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 1.64% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 8.53% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.96% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.96% | -2.94% |