PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с PBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).

PSDM и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и PBL

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DWATPBL с DDXPBL с EAOKPBL с PUSHPBL с PJFV

Сравнение комиссий PSDM и PBL

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PBL в 0.45%.

PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.08

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.61

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.85

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

7.48

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PBL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.08

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.12

+1.89

Корреляция

Корреляция между PSDM и PBL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и PBL

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности PBL в 2.27%

TTM2025202420232022
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и PBL

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PBL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-11.69%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-6.63%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.04%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.70%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.63%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и PBL

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.20%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

6.85%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

11.36%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

9.87%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

9.87%

-7.85%