PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

PSDM и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и PBJA

2026 (YTD)20252024
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.67%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.47%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.47%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
1.34%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.02%
1 год
10.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий PSDM и PBJA

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PBJA в 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.21

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.82

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.69

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

9.52

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PBJA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.21

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.43

+1.58

Корреляция

Корреляция между PSDM и PBJA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и PBJA

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и PBJA

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-8.50%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-6.16%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.29%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.58%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.09%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и PBJA

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.50%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

3.73%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

8.31%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

6.53%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

6.53%

-4.51%