PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с MUSI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

PSDM и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и MUSI

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.60%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.87%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий PSDM и MUSI

PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

PSDM vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.35

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.77

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

1.98

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

8.07

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа MUSI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.35

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.99

0.43

+2.56

Корреляция

Корреляция между PSDM и MUSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и MUSI

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности MUSI в 5.74%

TTM20252024202320222021
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.74%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и MUSI

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-13.91%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-2.99%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.80%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-4.33%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.74%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и MUSI

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.91%, в то время как у American Century Multisector Income ETF (MUSI) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.70%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.27%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

4.35%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

4.88%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

4.88%

-2.86%