PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с PDBZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		-2.55%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 11.63% против 2.93% соответственно.

PSCZX

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
2.77%
1 год
13.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.05%
10 лет*
11.63%

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.25%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с QSMLXPSCZX с KSMIXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PSCZX и PDBZX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PSCZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.04

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.75

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

5.12

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.09

-0.64

Корреляция

Корреляция между PSCZX и PDBZX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и PDBZX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности PDBZX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		7.05%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и PDBZX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-20.88%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-3.06%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-20.81%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-20.88%

-26.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-2.52%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-2.31%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.05%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и PDBZX

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

1.72%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

2.71%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

4.59%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

6.00%

+14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

5.34%

+16.71%