Сравнение PSCZX с NSCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX).
PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. NSCRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCZX и NSCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCZX и NSCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | -2.55% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 0.14% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCZX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у NSCRX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции NSCRX по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.42% соответственно.
PSCZX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 11.63%
NSCRX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCZX и NSCRX
PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NSCRX в 0.94%.
Доходность на риск
PSCZX vs. NSCRX — Ранг доходности на риск
PSCZX
NSCRX
Сравнение PSCZX c NSCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCZX | NSCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.58 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCZX | NSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSCZX и NSCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCZX и NSCRX
Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности NSCRX в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 7.05% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 9.07% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок PSCZX и NSCRX
Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки NSCRX в -70.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и NSCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCZX | NSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -70.39% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -13.01% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -34.58% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -47.18% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -15.42% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -12.58% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.40% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCZX и NSCRX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCZX | NSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.06% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 13.43% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 21.21% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.30% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.76% | -1.71% |