PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с NSCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCZX с NSCRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) and NSCRX (Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund) are both mutual funds - PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while NSCRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, PSCZX returned 12.77%/yr vs 11.18%/yr for NSCRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSCZX charges 0.82%/yr vs 0.94%/yr for NSCRX.

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и NSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у NSCRX с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции NSCRX по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.18% соответственно.

PSCZX

1 день
1.01%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.85%
1 год
25.86%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.77%

NSCRX

1 день
1.20%
1 месяц
3.12%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.04%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCZX и NSCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.62%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund		19.79%7.33%20.22%16.67%-5.26%26.89%0.48%25.16%-19.12%12.11%

Correlation

The correlation between PSCZX and NSCRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.92

The correlation between PSCZX and NSCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с WMKSXPSCZX с FTHSXPSCZX с AUERXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с NSCRX:
NSCRX с NHMRXNSCRX с AUERXNSCRX с STSCXNSCRX с AZBIXNSCRX с HASCXNSCRX с DFISXNSCRX с NPSRX

Доходность на риск

PSCZX vs. NSCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NSCRX
Ранг доходности на риск NSCRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c NSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXNSCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.08

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.94

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.24

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

14.46

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. NSCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSCRX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и NSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXNSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.08

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и NSCRX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки NSCRX в -70.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и NSCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCZXNSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-70.39%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.70%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-34.58%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-34.58%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-47.18%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.40%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-12.51%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и NSCRX

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) имеют волатильность 5.04% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCZXNSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.81%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.63%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

17.75%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

23.28%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.78%

-1.65%

Сравнение комиссий PSCZX и NSCRX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NSCRX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и NSCRX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности NSCRX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSCRX
Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund		7.59%9.09%25.26%0.85%6.20%11.20%0.80%6.29%13.66%3.93%2.71%0.15%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.16%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

PSCZX and NSCRX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCZX has higher volatility (5.04%) compared to NSCRX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PSCZX dropped -56.47% vs NSCRX's -70.39%.

NSCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCZX и NSCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор