Сравнение PSCZX с QSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX).
PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCZX и QSMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCZX и QSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 0.88% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у QSMLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции QSMLX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.78% соответственно.
PSCZX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.02%
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCZX и QSMLX
PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QSMLX в 0.72%.
Доходность на риск
PSCZX vs. QSMLX — Ранг доходности на риск
PSCZX
QSMLX
Сравнение PSCZX c QSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCZX | QSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.88 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.46 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 9.11 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCZX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSCZX и QSMLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCZX и QSMLX
Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности QSMLX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.81% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок PSCZX и QSMLX
Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и QSMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCZX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -44.38% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -12.18% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -30.21% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -44.38% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.27% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.28% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.29% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCZX и QSMLX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеют волатильность 7.47% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCZX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.62% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 14.88% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 22.82% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.55% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 23.16% | -1.08% |