PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с QSMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCZX с QSMLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) and QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) are both mutual funds - PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while QSMLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, PSCZX returned 12.77%/yr vs 12.39%/yr for QSMLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSCZX charges 0.82%/yr vs 0.72%/yr for QSMLX.

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и QSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у QSMLX с доходностью 22.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCZX имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции QSMLX немного отстают с 12.39%.

PSCZX

1 день
1.01%
1 месяц
2.64%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.85%
1 год
25.86%
3 года*
14.88%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.77%

QSMLX

1 день
0.96%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.03%
6 месяцев
20.37%
1 год
43.86%
3 года*
23.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCZX и QSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.62%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		22.03%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-14.26%9.33%

Correlation

The correlation between PSCZX and QSMLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.94

The correlation between PSCZX and QSMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

AQR Small Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с DFSVXQSMLX с IWMQSMLX с ASMOXQSMLX с BSCMXQSMLX с AVUVQSMLX с BRSVX

Доходность на риск

PSCZX vs. QSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c QSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXQSMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.35

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.19

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.92

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

16.76

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. QSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSMLX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и QSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXQSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и QSMLX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и QSMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCZXQSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-44.38%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-9.33%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-23.69%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-30.21%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-44.38%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.18%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и QSMLX

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеют волатильность 5.04% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCZXQSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.28%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

13.55%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.52%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

22.48%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.19%

-1.06%

Сравнение комиссий PSCZX и QSMLX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QSMLX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и QSMLX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности QSMLX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.16%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		8.45%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSCZX and QSMLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QSMLX has higher volatility (5.28%) compared to PSCZX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PSCZX dropped -56.47% vs QSMLX's -44.38%.

QSMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCZX и QSMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор