Сравнение PSCZX с KSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX).
PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCZX и KSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCZX и KSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 0.88% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 5.95% | 9.86% | 14.18% | 19.43% | -12.85% | 26.28% | 0.79% | 31.89% | -17.49% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у KSMIX с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции KSMIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.41% соответственно.
PSCZX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.02%
KSMIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCZX и KSMIX
PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KSMIX в 1.18%.
Доходность на риск
PSCZX vs. KSMIX — Ранг доходности на риск
PSCZX
KSMIX
Сравнение PSCZX c KSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCZX | KSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.63 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.76 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCZX | KSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSCZX и KSMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCZX и KSMIX
Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности KSMIX в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.81% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 9.57% | 10.14% | 14.14% | 9.24% | 15.42% | 28.48% | 5.46% | 18.92% | 14.34% | 11.18% | 8.70% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок PSCZX и KSMIX
Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки KSMIX в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и KSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCZX | KSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -67.52% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -15.05% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -29.45% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -52.10% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.87% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -11.13% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.51% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCZX и KSMIX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCZX | KSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.03% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.04% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 21.34% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.77% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 24.03% | -1.95% |