PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCZX с WESCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) and WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) are both mutual funds - PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while WESCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Teton Westwood. Over the past 10 years, PSCZX returned 13.71%/yr vs 15.28%/yr for WESCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSCZX charges 0.82%/yr vs 1.25%/yr for WESCX.

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PSCZX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.28% соответственно.

PSCZX

1 день
0.76%
1 месяц
5.96%
С начала года
17.09%
6 месяцев
14.97%
1 год
31.41%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.72%
10 лет*
13.71%

WESCX

1 день
0.25%
1 месяц
6.40%
С начала года
32.76%
6 месяцев
30.29%
1 год
66.46%
3 года*
25.91%
5 лет*
12.97%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCZX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		17.09%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		32.76%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Correlation

The correlation between PSCZX and WESCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.90

The correlation between PSCZX and WESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с WMKSXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с SAGWXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с TSMWXWESCX с PSSMXWESCX с WEBAX

Доходность на риск

PSCZX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCZXWESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.27

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.26

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.77

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

24.81

-11.44

PSCZX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и WESCX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и WESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCZXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-70.60%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-10.19%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-26.22%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-26.22%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-45.13%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-20.12%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.78%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и WESCX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 5.74%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCZXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.31%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.49%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

21.13%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

21.71%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

23.75%

-1.57%

Сравнение комиссий PSCZX и WESCX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и WESCX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности WESCX в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		5.87%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		5.65%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Часто задаваемые вопросы

PSCZX and WESCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESCX has higher volatility (6.31%) compared to PSCZX (5.74%). In terms of maximum drawdown, PSCZX dropped -56.47% vs WESCX's -70.60%.

WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCZX и WESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор