PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 12.02% против 5.22% соответственно.

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с QSMLXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PSCZX и PBHAX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PSCZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.68

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.48

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.30

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

9.48

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.68

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.34

-0.88

Корреляция

Корреляция между PSCZX и PBHAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и PBHAX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и PBHAX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-28.80%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-2.94%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-16.22%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-21.14%

-26.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-1.65%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-2.88%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.71%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и PBHAX

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

1.41%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

2.47%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

3.82%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

5.01%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

5.48%

+16.60%