Сравнение PSCZX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCZX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCZX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | -2.55% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 29.72% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCZX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции PSCZX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.63% против 21.17% соответственно.
PSCZX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 11.63%
KSCOX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCZX и KSCOX
PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
PSCZX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
PSCZX
KSCOX
Сравнение PSCZX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCZX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.28 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 0.46 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCZX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSCZX и KSCOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCZX и KSCOX
Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 7.05% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCZX и KSCOX
Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCZX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -70.09% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -24.29% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -33.10% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -47.09% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -11.01% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -14.89% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 14.84% | -11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCZX и KSCOX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 6.41%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCZX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.94% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 19.48% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 28.88% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 27.74% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 25.84% | -3.79% |