PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции PSCZX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 12.02% против 17.50% соответственно.

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с QSMLXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий PSCZX и HRSMX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Доходность на риск

PSCZX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.79

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.38

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.49

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

13.94

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между PSCZX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и HRSMX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и HRSMX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-64.92%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-14.89%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-38.49%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-40.74%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.21%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-13.16%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и HRSMX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 7.47%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

12.35%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

21.73%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

30.18%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

27.18%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

25.82%

-3.74%