PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с YMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PSCX returned 15.49% vs 27.02% for YMAG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCX charges 0.75%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 3.80%.

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и YMAG

2026 (YTD)20252024
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%11.18%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%

Correlation

The correlation between PSCX and YMAG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between PSCX and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и YMAG

Секторы
PSCX
YMAG

Технологии

33.2%

-

Финансовые услуги

12.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

PSCX
33.2%
YMAG

-

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
YMAG
100.0%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
YMAG

-

Здравоохранение

PSCX
9.6%
YMAG

-

Промышленность

PSCX
8.4%
YMAG

-

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
YMAG

-

Энергетика

PSCX
4.2%
YMAG

-

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
YMAG

-

Недвижимость

PSCX
2.0%
YMAG

-

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

PSCX vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.68

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.27

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.89

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.94

6.63

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.68

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PSCX и YMAG

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-25.96%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-14.38%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.71%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.52%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

4.08%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и YMAG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 0.89%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.67%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

11.52%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

16.19%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

20.88%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

20.88%

-13.92%

Сравнение комиссий PSCX и YMAG

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и YMAG

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%.

ПозицияTTM20252024
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

PSCX and YMAG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 15.49% for PSCX. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 1.28% for YMAG.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор