Сравнение PSCX с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PSCX и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCX и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCX и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.88% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
PSCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCX и SPTM
PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
PSCX vs. SPTM — Ранг доходности на риск
PSCX
SPTM
Сравнение PSCX c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.52 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 7.28 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PSCX и SPTM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и SPTM
PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSCX и SPTM
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -54.80% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -12.21% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -24.14% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -5.36% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -9.10% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.55% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и SPTM
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.81%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 5.35% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 9.54% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 18.33% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 16.87% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 18.03% | -11.01% |