PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

PSCX и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-3.92%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий PSCX и SAMT

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

PSCX vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.01

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.65

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.10

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

11.61

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.76

+0.35

Корреляция

Корреляция между PSCX и SAMT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и SAMT

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и SAMT

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-20.57%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.76%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-5.78%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.00%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.10%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и SAMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.81%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.97%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

11.91%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

17.68%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

16.78%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

16.78%

-9.76%