Сравнение PSCX с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
PSCX и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCX и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCX и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 6.73% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCX и QMAR
PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
PSCX vs. QMAR — Ранг доходности на риск
PSCX
QMAR
Сравнение PSCX c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.29 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.11 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 14.64 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PSCX и QMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и QMAR
Ни PSCX, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCX и QMAR
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCX | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -19.83% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.23% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -19.83% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.32% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.39% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.33% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и QMAR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCX | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.53% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 4.65% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 13.26% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 14.04% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 14.02% | -7.00% |