PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PSCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. PSCX is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, PSCX returned 8.49%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%0.01%

Correlation

The correlation between PSCX and MTUM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.78

The correlation between PSCX and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и MTUM

Секторы
PSCX
MTUM

Технологии

33.2%
44.4%

Финансовые услуги

12.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.6%

Здравоохранение

9.6%
6.9%

Промышленность

8.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.3%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

PSCX
33.2%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
MTUM
6.9%

Промышленность

PSCX
8.4%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
MTUM
3.3%

Энергетика

PSCX
4.2%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
MTUM
1.6%

Недвижимость

PSCX
2.0%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с QDPL
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PSCX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.14

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.90

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.38

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.53

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

14.10

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.14

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.73

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.84

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PSCX и MTUM

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-34.08%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-11.54%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-20.99%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-32.28%

+22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.21%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.89%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и MTUM

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 0.86%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.67%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

16.51%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

19.08%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

20.60%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

21.03%

-14.07%

Сравнение комиссий PSCX и MTUM

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и MTUM

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCX and MTUM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 8.49% for PSCX. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for PSCX.

PSCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.15% for MTUM.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор