PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с LRGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PSCX returned 14.18% vs 20.19% for LRGC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 5.99%.

PSCX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

LRGC

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.43%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и LRGC

2026 (YTD)202520242023
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		4.46%12.08%13.27%4.27%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		5.99%16.23%24.92%8.11%

Correlation

The correlation between PSCX and LRGC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between PSCX and LRGC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и LRGC

Секторы
PSCX
LRGC

Технологии

33.2%
34.9%

Финансовые услуги

12.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.6%

Здравоохранение

9.6%
9.1%

Промышленность

8.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.7%

Энергетика

4.2%
2.8%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

PSCX
33.2%
LRGC
34.9%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
LRGC
12.8%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
LRGC
13.2%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
LRGC
8.6%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
LRGC
9.1%

Промышленность

PSCX
8.4%
LRGC
10.4%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
LRGC
2.7%

Энергетика

PSCX
4.2%
LRGC
2.8%

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
LRGC
1.9%

Недвижимость

PSCX
2.0%
LRGC
1.5%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
LRGC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с VTIPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLY
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с SSSYXLRGC с FGLGXLRGC с BSJOLRGC с ILOWLRGC с ESGVLRGC с QQQM

Доходность на риск

PSCX vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCXLRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.63

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.26

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.03

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

8.30

+8.73

PSCX vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCX и LRGC

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и LRGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-19.38%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-10.00%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.13%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.19%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.44%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и LRGC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 1.79%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

4.47%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

9.81%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

12.45%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

15.28%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

15.28%

-8.31%

Сравнение комиссий PSCX и LRGC

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и LRGC

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.55%0.58%0.46%0.17%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PSCX and LRGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRGC has higher volatility (4.47%) compared to PSCX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs LRGC's -19.38%.

On 1-year performance, LRGC leads with 20.19% vs 14.18% for PSCX. On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 20.19% return vs 14.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

LRGC has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Pacer and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.48% for LRGC.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор