Сравнение PSCX с INRO

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у INRO с доходностью -3.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа INRO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSCX и INRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и INRO.

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.