PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с HCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).

PSCX и HCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и HCMT

2026 (YTD)202520242023
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%6.37%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с QDTEPSCX с FTAG
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ

Сравнение комиссий PSCX и HCMT

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

PSCX vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXHCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.53

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.87

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.89

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

2.46

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.53

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.49

+0.62

Корреляция

Корреляция между PSCX и HCMT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и HCMT

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM202520242023
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и HCMT

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и HCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-36.26%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-19.31%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-13.43%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.33%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

6.98%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и HCMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.49%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

20.06%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

29.73%

-20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

29.00%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

29.00%

-21.98%