Сравнение PSCX с FAAR
PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSCX returned 8.52%/yr vs 8.03%/yr for FAAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности PSCX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 20.28%.
PSCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение доходности по годам PSCX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.43% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 20.28% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 3.09% |
Correlation
The correlation between PSCX and FAAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between PSCX and FAAR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PSCX
FAAR
Сравнение PSCX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.72 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.42 | 14.40 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCX и FAAR
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -18.03% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -5.68% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -11.54% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -18.03% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.39% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -7.83% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.87% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и FAAR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 1.74%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.50% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 9.71% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 13.36% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 12.95% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.97% | 11.53% | -4.56% |
Сравнение комиссий PSCX и FAAR
PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и FAAR
PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.57% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCX and FAAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.50%) compared to PSCX (1.74%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, PSCX leads with 8.52% vs 8.03% for FAAR. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.52% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 0.00% for PSCX.
PSCX is categorized as Large Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.95% for FAAR.
PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор