Сравнение PSCX с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
PSCX и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCX и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCX и FAAR
PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
PSCX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PSCX
FAAR
Сравнение PSCX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.69 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.57 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 7.53 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.00 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.45 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PSCX и FAAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и FAAR
PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PSCX и FAAR
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -18.03% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.54% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -18.03% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.86% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -7.97% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.93% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и FAAR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.66% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 10.65% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 15.32% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 13.00% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 11.54% | -4.52% |