PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с ADPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Adaptiv Select ETF (ADPV).

PSCX и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%0.38%
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 1.03%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с QQQ

Сравнение комиссий PSCX и ADPV

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

PSCX vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXADPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.65

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.92

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

6.46

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADPV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.24

Корреляция

Корреляция между PSCX и ADPV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и ADPV

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и ADPV

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и ADPV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-22.30%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-13.88%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.12%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.53%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.13%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и ADPV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

9.47%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

20.36%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

23.18%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

21.00%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

21.00%

-13.98%