PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с ZAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds - PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index while ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index. Both are passively managed. Over the past year, PSCU returned 18.43% vs 28.84% for ZAP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.14%.

PSCU

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.81%

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и ZAP

2026 (YTD)20252024
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.29%-1.93%0.52%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%

Correlation

The correlation between PSCU and ZAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.53

The correlation between PSCU and ZAP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с VOOPSCU с UTGPSCU с XSD
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES

Доходность на риск

PSCU vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUZAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.92

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.62

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.01

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

10.25

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.63

-1.16

Просадки

Сравнение просадок PSCU и ZAP

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и ZAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-12.38%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.23%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.11%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.57%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.83%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и ZAP

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.04%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.28%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.74%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.13%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.91%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.91%

+2.56%

Сравнение комиссий PSCU и ZAP

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и ZAP

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ZAP в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and ZAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZAP has higher volatility (6.28%) compared to PSCU (5.04%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs ZAP's -12.38%.

On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs 18.43% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs 18.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.99% for PSCU.

PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.50% for ZAP.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и ZAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор