Сравнение PSCU с ZAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).
PSCU и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и ZAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 4.93% | -1.93% | 0.52% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 10.67% | 21.84% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 10.67%.
PSCU
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 5.27%
ZAP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и ZAP
PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.
Доходность на риск
PSCU vs. ZAP — Ранг доходности на риск
PSCU
ZAP
Сравнение PSCU c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.07 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.71 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.99 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 11.91 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.07 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.69 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и ZAP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и ZAP
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ZAP в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.06% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.64% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и ZAP
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и ZAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -12.38% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.59% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -3.71% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.67% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.88% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и ZAP
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеют волатильность 5.20% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.40% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.77% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 16.07% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.55% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.55% | +2.90% |