PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCU с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCU и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и ZAP


Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 10.67%.


PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%

ZAP

1 день
1.20%
1 месяц
-3.57%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.86%
1 год
33.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Сравнение комиссий PSCU и ZAP

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.


Доходность на риск

PSCU vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина

ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCUZAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.07

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.71

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.99

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

11.91

-9.97

PSCU vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCUZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.07

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.69

-1.23

Корреляция

Корреляция между PSCU и ZAP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и ZAP

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ZAP в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
1.64%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и ZAP

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и ZAP.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCUZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-12.38%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.59%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-3.71%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-2.67%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.88%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и ZAP

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) имеют волатильность 5.20% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCUZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.40%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.77%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.07%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.55%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.55%

+2.90%