PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с XLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. PSCU is passively managed, while XLUI is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 4.99%.

PSCU

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.81%

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и XLUI

2026 (YTD)2025
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.29%3.49%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%

Correlation

The correlation between PSCU and XLUI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов PSCU и XLUI

Секторы
PSCU
XLUI

Коммуникационные услуги

56.7%

-

Коммунальные услуги

31.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Промышленность

3.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

1.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммуникационные услуги

PSCU
56.7%
XLUI

-

Коммунальные услуги

PSCU
31.9%
XLUI

-

Потребительский циклический сектор

PSCU
4.1%
XLUI

-

Промышленность

PSCU
3.6%
XLUI

-

Недвижимость

PSCU
2.0%
XLUI

-

Технологии

PSCU
1.6%
XLUI

-

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
XLUI
100.0%

Сырьевые материалы

PSCU

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

XLUI

-

Энергетика

PSCU

-

XLUI

-

Здравоохранение

PSCU

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с JXI

Доходность на риск

PSCU vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PSCU и XLUI

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-6.01%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.60%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.92%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.12%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

11.12%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

11.12%

+8.35%

Сравнение комиссий PSCU и XLUI

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и XLUI

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLUI в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and XLUI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.99% for PSCU.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор