PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCU с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с XLUI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. PSCU is passively managed, while XLUI is actively managed. Over the past year, PSCU returned 19.35% vs 5.95% for XLUI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 6.25%.

PSCU

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
12.97%
С начала года
12.46%
1 год
19.35%
3 года*
7.05%
5 лет*
0.41%
10 лет*
5.49%
Всё время*
8.59%

XLUI

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
4.95%
С начала года
6.25%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSCU

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
$60.79K$82.66K$73.22K

XLUI

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF
$900.10K$759.88K$675.34K

Сравнение доходности по годам PSCU и XLUI

2026 (YTD)2025
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.46%3.36%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.25%0.27%

Correlation

The correlation between PSCU and XLUI is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов PSCU и XLUI

Секторы
PSCU
XLUI

Коммуникационные услуги

57.1%

-

Коммунальные услуги

32.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Промышленность

3.7%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммуникационные услуги

PSCU
57.1%
XLUI

-

Коммунальные услуги

PSCU
32.3%
XLUI

-

Потребительский циклический сектор

PSCU
4.1%
XLUI

-

Промышленность

PSCU
3.7%
XLUI

-

Недвижимость

PSCU
2.0%
XLUI

-

Технологии

PSCU
0.8%
XLUI

-

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
XLUI
100.4%

Сырьевые материалы

PSCU

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

XLUI

-

Энергетика

PSCU

-

XLUI

-

Здравоохранение

PSCU

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с JXIXLUI с XLEXLUI с BILT

Доходность на риск

PSCU vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг доходности на риск XLUI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSCU c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCUXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.53

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.77

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.99

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

2.33

+3.55

PSCU vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XLUI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и XLUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCU и XLUI

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-6.01%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.01%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-5.39%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-1.90%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.56%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и XLUI

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.49%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

8.87%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.38%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

11.32%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

11.32%

+8.20%

Сравнение комиссий PSCU и XLUI

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и XLUI

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLUI в 14.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.96%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and XLUI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCU has higher volatility (4.18%) compared to XLUI (3.49%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs XLUI's -6.01%.

On 1-year performance, PSCU leads with 19.35% vs 5.95% for XLUI. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XLUI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCU has performed better with a 19.35% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 0.99% for PSCU.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.35% for XLUI.

PSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор