PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с RSPU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

PSCU и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 5.27% против 10.01% соответственно.

PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий PSCU и RSPU

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

PSCU vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCURSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.29

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.75

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.43

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

6.02

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCURSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.75

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между PSCU и RSPU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и RSPU

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RSPU в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и RSPU

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCURSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-48.08%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.35%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-21.86%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-36.85%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-2.74%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.88%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.37%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и RSPU

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCURSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.73%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.78%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.34%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.81%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

19.04%

+0.41%