PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с GII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с GII

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).

PSCU и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и GII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.96%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям GII по среднегодовой доходности: 5.27% против 8.95% соответственно.

PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%

GII

1 день
0.69%
1 месяц
-3.47%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.64%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с TOLZGII с IFRAGII с BNGII с XLU

Сравнение комиссий PSCU и GII

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GII в 0.40%.

GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

PSCU vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUGIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.03

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.66

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.09

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

15.68

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.03

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.82

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между PSCU и GII составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и GII

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GII в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.91%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и GII

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и GII.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-50.98%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.78%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-20.67%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-42.84%

+12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-3.47%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-11.60%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.73%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и GII

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.56%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.61%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

13.22%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

13.98%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.15%

+2.30%